假定证券收益由单因素模型确定，A、B两种证券的数据如下表，若市场指数的标准差为20%，则（　　）。

[单选题]假定证券收益由单因素模型确定，A、B两种证券的数据如下表，若市场指数的标准差为20%，则（　　）。A.证券A、B的标准差分别为：8.81%，5.00%

[问答题]已知证券组合 P是由证券 A和 B构成，证券 A和 B的期望收益、标准差以及相关系数如下表所示：请计算组合P的期望收益率和标准差

[单选题]假设某市场由A、B、C三种资产组成，资产的年收益率与标准差见下表:已知:（1）市场无风险年收益率为4%；（2）市场中资产A、B、C的份额比例为；（3）

[单选题]考虑一种特定股票收益的多因素证券收益模型，如表所示。目前，国库券可提供6%的收益率，市场认为该股票是公平定价的。假定下面第一列给出的三种宏观因素的值是

[问答题]假定证券 A的收益率的概率分布如下表所示：请计算证券A的期望收益率和标准差

[单选题]假设证券的收益率符合一个单因素模型，某投资者拥有的一个投资组合特征如下表：根据上述特征，该投资者发现能够用证券A.B.C构造套利组合，于是决定通过“增

[单选题]某投资者拥有一个两种证券的组合，这两种证券的期望收益率、标准差及权数如表4-14所示。表4-14　证券组合收益表那么，下列判断正确的是（）。A.该投资

[单选题]市场由A，B，C三种证券在2:3:2比例构成，三种证券的收益率分别用表示，收益率的标准差分别为40%，20%，10%，任意两种证券相关系数均为0.5，

[单选题]接上题，计算证券A和证券B的收益分布的方差和分别为（）。A.0.0010；0.0024B.0.0015；0.0024C.0.0024；0.0054D.

[单选题]接上题，计算证券A和证券B的收益分布的方差和分别为（）。A.0.0010；0.0024B.0.0015；0.0024C.0.0024；0.0054D.