下列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（　　）
Ⅰ．N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率
Ⅱ．N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数
Ⅲ．在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
Ⅳ．资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性

[单选题]下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（　　）。 Ⅰ N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率 Ⅱ Ⅳ(d1)表示看涨期

[多选题]下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。A.N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率B.N（d1）表示看涨期权价格对

[多选题]下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（　　）。A.N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率B.N（d1）表示看涨期权价

[单选题]在B-S模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均为30的两个期权，已知:（1）欧式看涨期权的价格为8.26；（2）欧式看跌期权的价格

[单选题]在期权定价理论中，根据布莱克－斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（　　）。Ⅰ．期权的执行价格Ⅱ．期权期限Ⅲ．股票价格波动率Ⅳ．无风险利率A

[单选题]可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（　　）。Ⅰ．股指期权Ⅱ．存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ．权证Ⅳ．货币期权A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ

[单选题]可采用B－S－M模型定价的欧式期权有（　　）。Ⅰ．股指期权Ⅱ．存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ．权证Ⅳ．货币期权A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ

[单选题]下列关于欧式期权与美式期权的说法中，正确的有（　　）。 Ⅰ 欧式期权只能在期权到期日执行 Ⅱ 修正的美式期权只能在期权到期日执行 Ⅲ 美式期权可在期权

[单选题]按照合约所规定的履约时间的不同，金融期权可以分为（　　）。 Ⅰ 看涨期权Ⅱ 欧式期权 Ⅲ 美式期权Ⅳ 修正的美式期权A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ

[单选题]下列情形中，期权内在价值不为零的情况有(　　)。Ⅰ．看涨期权行权价格>标的价格Ⅱ．看涨期权行权价格<标的价格Ⅲ．看跌期权行权价格>标的价格Ⅳ．看跌期权