关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（　　）。 
Ⅰ 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 
Ⅱ 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要 
Ⅲ 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 
Ⅳ 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短 

[单选题]关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不

[单选题]关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不

[单选题]关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不

[单选题]下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B.置信水平越高，意味

[单选题]估计股权资本成本的方法很多，国际上最常用的有（　　）。 Ⅰ 红利增长模型Ⅱ 市场决定模型 Ⅲ 资本资产定价模型Ⅳ 套利定价模型A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ

[单选题]下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（　　）。A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B.置信水平越高，意味

[单选题]下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是（ ）。A．用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高B．纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低C．使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短D．使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高E．商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁

[单选题]关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ 考虑了“肥尾”现象Ⅱ 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收

[单选题]关于风险价值的计算方法大致可以归纳为( )。 Ⅰ 分段估值法Ⅱ 模型估值法 Ⅲ 局部估值法Ⅳ 完全估值法A.Ⅰ.ⅡB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.

[单选题]资本资产定价模型（CAMP）与套利定价模型（APT）对风险来源的定义，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．资本资产定价模型（CAPM）的定义是具体的Ⅱ．资本