目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。 

[单选题]目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。A.方差—协方差法B.历史模拟法C.情景分析法D.蒙特卡洛模拟法

[单选题]商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。A.参数法B.历史模拟法C.情景分析法D.蒙特卡洛模拟法

[单选题]计算VaR值的基本方法有：（ ）。A．方差一协方差法B．蒙特卡洛法C．历史模拟法D．收益分析法

[单选题]VaR值的局限性不包括（）。A .无法预测尾部极端损失情况B .无法预测单边市场走势极端情况C .无法预测市场非流动性因素D . D.无法预测市场流动性因素

[单选题]VaR值的局限性不包括（　　）。A.无法预测尾部极端损失情况B.无法预测单边市场走势极端情况C.无法预测市场非流动性因素D.无法预测市场流动性因素

[单选题]VaR值的局限性不包括（　　）。A.无法预测尾部极端损失情况B.无法预测单边市场走势极端情况C.无法预测市场非流动性因素D.无法预测市场流动性因素

[单选题]VaR值的局限性不包括（　　）。A.无法预测尾部极端损失情况B.无法预测单边市场走势极端情况C.无法预测市场非流动性因素D.无法预测市场流动性因素

[单选题]关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。A.方差—协方差法能预测突发事件的风险B.方差—协方差法易高估实际的风险值C.历史模拟法可计量非线性

[单选题]计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只在99％的置信

[单选题]计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99％的