设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（　　）时，投资组合P的系统风险也将发生变化
Ⅰ．发生变化时，投资组合P的方差最小
Ⅱ．等于﹣1时，投资组合P的方差最大
Ⅲ．等于0时，投资组合P的总风险就等于股票A的总风险
Ⅳ．等于1时，投资组合p的方差最大

[主观题]假设有一个投资组合M，由A和B两种股票构成，那么，当股票A在投资组合M中的投资比重发生变化时，投资组合M的预期收益率一般也将随之发生变化。 （ ）

[问答题]A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为0.56，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为

[单选题]某投资组合由股票A和股票B构成，下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法，正确的是()。A . 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大B . 投资组合的风险与其相关系数无关C . 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少D . 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大

[单选题]如果A、B两种股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　）。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵消风险D

[单选题]假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加入N公司的股票，这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当，当M和N股票的相关系数为（　　）时，资产组

[B单选题]某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的B系数分别为2、0和0.8，它们在甲种投资组合下的投资

[B单选题]某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的B系数分别为2、0和0.8，它们在甲种投资组合下的投资

[B单选题]某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的B系数分别为2、0和0.8，它们在甲种投资组合下的投资

[B单选题]某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的B系数分别为2、0和0.8，它们在甲种投资组合下的投资

[单选题]某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的B系数分别为2、0和0.8，它们在甲种投资组合下的投资比