A.1
B.0.75
C.1.69
D.1.30
[单选题]考虑单因素APT模型,A股票和B股票期望收益率分别为15%和21%,无风险收益率为3%,股票B的β值为5,如果不存在套利机会,股票A的β值为( )。
[单选题]根据资本资产定价模型,A股票和B股票收益率分别15%和21%,无风险收益率为3%,股票B的β值为5,如果不存在套利机会,则股票A的β值为( )。A.
[单选题]已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0.5,股票B的β值为2,则股票A和股票B的风险报酬分别为()。A.6%,1
[单选题]已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0.5,股票B的β值为2,则股票A和股票B的风险报酬分别为( )。A.6%
[单选题]已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0.5,股票B的β值为2,则股票A和股票B的风险报酬分别为( )。A.6%
[单选题]某股票的β值为5,无风险收益率为6%,市场收益率为14%,如果该股票的期望收益率为20%,那么该股票的价格( )。A.被低估B.被高估C.无法判断D
[单选题]如果某股票的β值为0.6,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为( )。A.11.0%B.8.0%C.14.0%D.0
[单选题]某股票贝塔值为5,无风险收益率为5%,市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%,那该股票价格被( )。[2008年5月真题]A.高估B.低
[单选题]假设股票A的贝塔值为1,无风险收益率为7%,市场收益率为15%,则股票A的期望收益率为( )。[2008年5月真题]A.15%B.12%C.10%D
[单选题]某股票β值为l.5,无风险收益率为6%,市场收益率为l4%,如果该股票的期望收益率为20%,那么该股票价格( )。A.αi为2%B.高估2%C.αi