Black-Scholes定价模型的基本假设有（　　）。
Ⅰ 标的资产价格服从几何布朗运动
Ⅱ 允许卖空
Ⅲ 标的资产的价格波动率为常数
Ⅳ 无套利市场

[单选题]影响期权价格的主要因素有（　　）。Ⅰ．标的资产价格及执行价格Ⅱ．标的资产价格波动率Ⅲ．距到期日剩余时间Ⅳ．无风险利率A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ

[单选题]影响期权价格的主要因素有（  ）。 Ⅰ 标的资产价格及执行价格 Ⅱ 标的资产价格波动率 Ⅲ 距到期日的剩余时间 Ⅳ 无风险利率A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅲ

[单选题]影响金融期权价格的因素包括(　　)。Ⅰ．权利期间Ⅱ．协定价格Ⅲ．标的资产市场价格Ⅳ．标的资产市场价格的波动性A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

[单选题]标的资产价格的波动率是用来衡量标的资产未来价格变动不确定性的指标，常用的波动率有（　　）。 Ⅰ 历史波动率Ⅱ 预测波动率 Ⅲ 平均波动率Ⅳ 隐含波动率

[单选题]标的资产价格的波动率是用来衡量标的资产未来价格变动不确定性的指标，常用的波动率有（　　）。 Ⅰ 历史波动率Ⅱ 预测波动率 Ⅲ 平均波动率Ⅳ 隐含波动率

[单选题]影响期权价格的基本因素主要有（　　）。 Ⅰ 执行价格 Ⅱ 标的物市场价格 Ⅲ 标的物市场价格波动率 Ⅳ 无风险利率A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.

[单选题]期权方向性交易需求考虑的因素有（　　）。Ⅰ．标的资产价格变动趋势Ⅱ．波动率Ⅲ．行权价格Ⅳ．预期完成趋势所需时间A.Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ

[单选题]二叉树模型的假设有（　　）。Ⅰ．标的资产的价格运动方向只有向上和向下两个方向Ⅱ．在整个考察期内，股价每次向上（或向下）波动的概率和幅度不变Ⅲ．只能在到

[单选题]二叉树模型的假设有（　　）。Ⅰ．标的资产的价格运动方向只有向上和向下两个方向Ⅱ．在整个考察期内，股价每次向上（或向下）波动的概率和幅度不变Ⅲ．只能在到

[单选题]期权合约的要素包括（）。Ⅰ.标的资产Ⅱ.执行价格Ⅲ.通知日Ⅳ.期权费A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ