计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。

[单选题]计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99％的

[单选题]计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只在99％的置信

[单选题]计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。[2013年6月真题]A.VaR值只在99％的置信区间内有效B.压力测试提供

[单选题]商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计

[单选题]商业银行采用内部模型计算市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为内部模型（　　）。A.不能计量非交易业务中的市场风险B.未能涵盖价格剧烈波动可能对银

[单选题]VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。A . 提供了以美元表示的最大损失B . 概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失C . 评估投资组合在99%的置信水平下的状况D . 评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失

[判断题] 市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。A . 正确B . 错误

[单选题]计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。A . 不能预测突发事件的风险B . 只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响C . 正态假设条件受到普遍质疑D . 计算量大

[单选题]根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（　　）。A.4B.2C.3D.1

[判断题] 市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。()A . 正确B . 错误