假设证券的收益率符合一个单因素模型，某投资者拥有的一个投资组合特征如下表：

根据上述特征，该投资者发现能够用证券A.B.C构造套利组合，于是决定通过“增加证券A的持有比例，并相应减少原持有组合中证券B和证券C的持有比例”的方法进行套利。假定该投资者原持有组合中证券A的持有比例增加0.2，在调整后该投资人的投资组合达到套利目的的方式有()。
Ⅰ.证券B的持有比例降为0.3
Ⅱ.证券C的持有比例降为0.3
Ⅲ.证券B的持有比例降为0.5
Ⅳ.证券C的持有比例降为0.1

[单选题]某投资者拥有一个组合具有下列特征（假设收益率由一个单因素模型生成），如表所示。该投资者决定通过增加证券A的持有比例，来创造一个套利组合。则套利组合的期

[单选题]ABC公司将以下资产组合成一个投资方案，具体信息如下所示，求该投资组合的预期收益率？A.10.0%B.10.5%C.11.0%D.11.5%

[单选题]某投资者拥有一个两种证券的组合，这两种证券的期望收益率、标准差及权数如表4-14所示。表4-14　证券组合收益表那么，下列判断正确的是（）。A.该投资

[问答题]一个投资者正面临风险投资决策，3种风险产品的概率和回报如下：（1）请写下该投资者的期望效用函数。（2）这3项不确定性投资回报的期望值是多少？

[单选题]Fortune公司投资一个10年期的资本项目，相关信息如下表所示：如果Fortune公司的销量增加10%，则项目的净现值会增加多少？A.＄1,059,

[单选题]一个投资者收集了4种股票的信息有最低相对风险的股票是？A.股票WB.股票XC.股票YD.股票Z

[单选题]如果基金当月的实际收益率为5.34%，该基金基准组合如下表：则该基金的超额收益率为（）。A.1.98B.1.34C.1.64D.1.88

[单选题]如果基金当月的实际收益率为5.34%，该基金基准组合如下表：则该基金的超额收益率为（）。A.1.98B.1.34C.1.64D.1.88

[单选题]如果基金当月的实际收益率为5.3%，基金基准组合的数据如下表：则当月基准组合收益率为（）。A.2.68%B.4.01%C.4.16%D.4.57%

[单选题]一个风险投资组合的回报如表4-16所示。表4-16　风险投资组合的收益若国债的收益率是5.5%，该投资组合的风险溢价是（）。A.4.3%B.15.3%