A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
[单选题]风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有( )。Ⅰ.方差—协方差法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.解释区间法
[多选题]风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有( )。A.方差—协方差法B.蒙特卡罗法C.解释区间法D.历史
[多选题]风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有( )。A.方差—协方差法B.蒙特卡罗法C.解释区间法D.历史
[多选题]风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有( )。A.方差—协方差法B.蒙特卡洛法C.解释区间法D.历史
[多选题] 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。A .方差一协方差法B .蒙特卡罗法C .解释区间法D . D.历史模拟法E .高级计量法
[单选题]风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的,目前常用的风险价值模型技术主要有( )。A.巴塞尔委员会法B.经验模型法C.方差——协方差法D.历史模型法E.蒙特卡洛法
[单选题]下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。Ⅰ.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾
[单选题]风险价值(VaR)估算方法包括( )。Ⅰ.参数法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.现金流折现法Ⅳ.历史模拟法A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.
[单选题]下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。[2015年5月真题]Ⅰ.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特
[单选题]下列可以用于计量交易对手信用风险的方法有( )。Ⅰ 内部模型法Ⅱ 内部评级法Ⅲ 现期风险暴露法Ⅳ 标准法A.Ⅰ.ⅢB.Ⅱ.ⅣC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅱ.Ⅲ