A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅳ
[单选题]套利定价模型表明( )。Ⅰ 市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ 期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素风
[单选题]套利定价模型表明( )。Ⅰ.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素风
[单选题]套利定价模型表明( )。Ⅰ.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素风
[单选题]套利定价模型表明( )。Ⅰ.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏
[单选题]证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。Ⅰ.市价总值Ⅱ.无风险收益率Ⅲ.市场组合期望收益率Ⅳ.系统风险Ⅴ.市
[单选题]根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。 Ⅰ该组合的期望收益率大于0 Ⅱ 该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1
[单选题]根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。Ⅰ 该组合的期望收益率大于0Ⅱ 该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ 该组合中各种证券的权数之和等于1
[单选题]根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。 Ⅰ.该组合的期望收益率大于0 Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ.该组合中各种证券的权
[单选题]用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率( )。Ⅰ 应与市场预期收益率相同Ⅱ 可被用作资产估值Ⅲ 可被视为必要收益率Ⅳ 与无风险利率无关A.
[单选题]根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。Ⅰ.该组合的期望收益率大于0Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1