商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。

[单选题]商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随置信水平的增加而______，随持有期的增加而______。（　　）A.增加；增加B.减少；减少

[主观题]一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。（ ）此题为判断题(对，错)。

[多选题]在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（　　）。A.比较不同交易部门和交易产品的风险状况B.对面临的所有风险进行计量C.衡量投资组合的整

[单选题]下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（　　）。A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B.置信水平越高，意味

[单选题]商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则

[单选题]下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B.置信水平越高，意味

[多选题]商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　　）。A.置信水平采用99%的单尾置信区间B.应采用历史模拟法计算VaR值C.持有期为10个经营日D.至少每三

[多选题]商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　　）。A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场

[多选题]商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　　）。A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99％的单尾置信区间D.市场

[多选题]按照《商业银行市场风险管理指引》的要求，市场风险的计量方式包括()、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。A.缺口分析B.久期分析C.掉期分析D.敏感