A.加权平均值
B.调和平均值
C.算术平均值
D.几何平均值
[单选题]市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的( )。A.加权平均值B.调和平均值C.算术平均值D.几何平均值
[单选题]市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的( )。A.加权平均值B.调和平均值C.算术平均值D.几何平均值
[单选题]已知某投资组合P的收益与市场收益的协方差为14,市场收益的方差为15,则该投资组合P的贝塔系数为()。A.0.93B.1.13C.1.93D.2.53
[单选题]下列关于β系数的描述中,正确的有( )。 Ⅰ β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 Ⅱ β系数反映了证券或证券组合的收益水平对市场平均收益水
[判断题]两种资产之间的协方差对整个组合收益差的影响小于每种金融资产自身的方差对组合收益方差的影响。( )A.对B.错
[判断题]两种资产之间的协方差对整个组合收益差的影响小于每种金融资产自身的方差对组合收益方差的影响。( )A.对B.错
[单选题]某股票报酬率与市场组合报酬率的协方差5%,市场组合报酬率的方差20%,则该股票的贝塔系数为( )。A.1.25B.0.25C.1.5D.0.8
[单选题]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%,市场组合收益率的标准离差为50%,那么如果市场组合的风险收益率上升了20%,则该项资产风险收益率将上升( )。A.10%B.40%C.8%D.5%
[单选题]现有一投资组合,投资组合的贝塔值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益率标准差为()。A.2B.4C.6D.1
[单选题]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%,市场组合收益率的标准差为50%,那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%.则该项资产风险收益率将上升()A. 10%B.4%C.8%D.5%