A.760
B.792
C.808
D.840
[单选题]某年六月的S&P500指数为800点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则理论上六个月后到期的S&P500指数为()。A.760B.792C.8
[单选题]某年六月的S&P500指数为800点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则理论上六个月后到期的S&P500指数为( )点。A.760B.792C
[单选题]若中证500指数为8800点,指数年股息率为3%,无风险利率为6%,根据持有成本模型,则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为( )点。[2015年
[单选题]某公司打算运用9个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为8,当时的期货价格为500,则该公司应卖出的期货
[单选题]某公司打算运用9个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为8,当时的期货价格为500,则该公司应卖出的期货
[单选题]10月2日,某投资者持有股票组合的现值为275万美元,其股票组合与S&P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌的风险,该投资者准备进行股指期货
[B单选题]某投资者在芝加哥商业交易所以1378.5的点位开仓卖出S&P500指数期货(合约乘数为250美元)3月份合约4手,当天在1375.2的点位买进平仓3
[B单选题]某投资者在芝加哥商业交易所以1378.5的点位开仓卖出S&P500指数期货(合约乘数为250美元)3月份合约4手,当天在1375.2的点位买进平仓3
[单选题]某公司打算运用3个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为2,当时的期货价格为400,则该公司应卖出的期货
[单选题]某公司打算运用3个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为2,当时的期货价格为400,则该公司应卖出的期货