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[B单选题]

4月1日，某股票指数为2800点，市场年利率为5%，年股息率为5%，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（）点。

A.2816.34

B.2849.00

C.2824.50

D.2816.00

参考答案与解析：

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4月1日，某股票指数为2800点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若采用单

[单选题]4月1日，某股票指数为2800点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（）点A . 2849.00B . 2816.34C . 2824.50D . 2816.00

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    • 4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5％，股息率为1％，期现套利交易成本总计为15点，则3个月后到期的该指数期货合约()。

    [多选题]4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5％，股息率为1％，期现套利交易成本总计为15点，则3个月后到期的该指数期货合约()。A.理论价格为1515

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    • 4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约（　　）。

    [多选题]4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约（　　）。A.理论价格为15

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    • 4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5％，股息率为1％，期现套利交易成本总计为15点，则3个月后到期的该指数期货合约()。

    [多选题]4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5％，股息率为1％，期现套利交易成本总计为15点，则3个月后到期的该指数期货合约()。A.理论价格为1515

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    • 4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约（　　）。[2012年5月真题]

    [多选题]4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约（　　）。[2012年5月真

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    • 假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为()点。(小数点后保留两位)

    [B单选题]假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约

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    • 假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为()点。(小数点后保留两位)

    [B单选题]假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约

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    • 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日

    [单选题]假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（ ）点。A．1537B．1486.47C．1468.13D．1457.03

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    • 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日

    [单选题]假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为( )点。A．1537B．1486.47C．1468.13D．1457.03

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    • 假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日

    [单选题]假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（）。A . 1537点B . 1486.47点C . 1468.13点D . 1457.03点

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    • 4月1日，某股票指数为2800点，市场年利率为5%，年股息率为5%，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（）点。