基于国债基差变化的期现套利策略有()。

[多选题]国债期货基差交易套利策略有（）。A.买入国债现货，同时买入国债期货，待有利时机平仓获利B.买入国债现货，同时卖出国债期货，待有利时机平仓获利C.卖出国

[单选题]当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。A . 做多现货，做空期货B . 做空现货，做多期货C . 做空现货，做空期货D . 做多现货，做多期货

[判断题]国债期货的基差交易与股指期货的期现套利策略较为类似，基差变化的原因多数是市场对未来利率变化的不确定性。（）A.对B.错

[多选题]国债基差交易与股指期货期现套利的区别主要表现在（）。A.国债期货是实物交割，最终的CTD券可能会发生变动B.债基差交易的风险是市场对未来利率变化的不确

[判断题]国债期货基差交易投资策略以无风险套利为策略理念，没有风险。（　　）A.对B.错

[判断题]在国债基差交易中，买入基差策略是卖出国债现货.买入国债期货。（ ）A.对B.错

[判断题]国债基差交易中，买入基差策略的做法是，买入国债现货，卖出国债期货。（）A.对B.错

[判断题] 国债期货基差交易是套利交易的一种。A . 正确B . 错误

[单选题]卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（　　）。Ⅰ．买入基差策略Ⅱ．卖出基差策略Ⅲ．基差多头策略Ⅳ．基差空头策略A.Ⅱ、ⅣB.Ⅱ、ⅢC

[单选题]最传统的对冲策略是套利策略，有（　　）。Ⅰ．转债套利Ⅱ．股指期货期现套利Ⅲ．跨期套利Ⅳ．ETF套利A.Ⅰ．ⅢB.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．ⅣC.Ⅱ．ⅣD.Ⅰ．Ⅳ