某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。

作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。

[单选题]两家银行进行了一项普通互换，互换的属性为：名义本金为5亿美元；互换的固定利率部分是7％，这同时也是当前市场的利率；互换的浮动利率部分为LIBOR+20

[单选题]某投资者签订一份为期2年的权益互换，名义本金为1000万元，每半年互换一次，每次互换时，该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率，利率期限结构如表2

[单选题]一个面值为1亿美元的互换的剩余期限为10个月。根据互换条款，6个月LIBOR利率与固定利率7％（每半年复利一次）在进行交换。对于所有期限的现金流互换，

[单选题]某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为41USD／GBP。120天后，即期汇率为35USD

[单选题]对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值（）。A.等于零B.大于零C.小于零D.不确定

[单选题]对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值（  ）。A.小于零B.不确定C.大于零D.等于零

[判断题]在利率互换业务中，多头为固定利率的支付方。（　　）A.对B.错

[判断题]在利率互换业务中，多头为固定利率的支付方。（  ）A.对B.错

[单选题]对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值（  ）。A.小于零B.不确定C.大于零D.等于零

[单选题]利率互换的两种形式是（　　）。Ⅰ．息票互换Ⅱ．基础互换Ⅲ．本金互换Ⅳ．利息互换A.Ⅰ.ⅢB.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.ⅡD.Ⅱ.Ⅲ