A.125
B.525
C.500
D.625
[单选题]某投资者与证券公司签署权益互换协议,以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅,每年互换一次,当前指数为4000点,一年后互换到期,沪深30
[单选题]假设某一时刻沪深300指数为2280点,某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约,行权价格是2300点,剩余期限为1个月,该投资者的最大潜在收益和亏损分别为()点。A . 最大收益为2300点B . 最大亏损为16点C . 最大亏损为2280点D . 最大收益2284点
[单选题]假设某一时刻沪深300指数为2280点,某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约,行权价格是2300点,剩余期限为1个月,该投资者的最大潜在收益和亏损分别为()点。A . 最大收益为36点,最大亏损为无穷大B . 最大收益为无穷大,最大亏损为36点C . 最大收益为36,最大亏损为2336点D . 最大收益为36点,最大亏损为2264点
[单选题]沪深300指数点为3000点时,合约价格为()万元。A . 30B . 60C . 90D . 150
[主观题]沪深300指数期货合约乘数为300元/点。( )
[单选题]某投资者签订一份为期2年的权益互换,名义本金为1000万元,每半年互换一次,每次互换时,该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率,利率期限结构如表2
[单选题]当沪深300指数从4920点跌到4910点时,沪深300指数期货合约的实际价格波动为( )元。A.1000B.3000C.5000D.8000
[单选题]当沪深300指数从4920点跌到4910点时,沪深300指数期货合约的实际价格波动为( )元。A.1000B.3000C.5000D.8000
[单选题]当沪深300指数从4920点跌到4910点时,沪深300指数期货合约的实际价格波动为( )元。A.1000B.3000C.5000D.8000
[单选题]假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点(假设其他因素保持不变),下面最可能发生的是()。A . 看跌期权的Delta和Gamma都会变大B . 看跌期权的Delta和Gamma都会变小C . Delta会变大,Gamma会变小D . Delta会变小,Gamma会变大