当前位置： 找题吧 >  期货从业资格 期货投资分析
[单选题]

如果结构化产品理论价格偏离了实际交易价格，就会产生套利机会。套利者通过买卖结构化产品并（　　），就可以获得风险很低的套利收益。

A.购买方向相反的期权

B.购买方向相同的期权

C.在结构化产品各个组成部分的二级市场上做相应的对冲操作

D.通过建立相应的衍生工具头寸来进行对冲

参考答案与解析：

相关试题

理论价格与实际价格不相等时，就会出现套利机会。若（  ），套利者就可以通过卖空标的资产现货.买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，交割价格上升，直至套利机会消失。

[单选题]理论价格与实际价格不相等时，就会出现套利机会。若（  ），套利者就可以通过卖空标的资产现货.买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，交割价格上

  • 查看答案

    • 理论价格与实际价格不相等时，就会出现套利机会。若（  ），套利者就可以通过卖空标的资产现货.买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，交割价格上升，直至套利机会消失。

    [单选题]理论价格与实际价格不相等时，就会出现套利机会。若（  ），套利者就可以通过卖空标的资产现货.买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，交割价格上

  • 查看答案

    • 理论价格与实际价格不相等时，就会出现套利机会。若（  ），套利者就可以通过卖空标的资产现货.买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，交割价格上升，直至套利机会消失。

    [单选题]理论价格与实际价格不相等时，就会出现套利机会。若（  ），套利者就可以通过卖空标的资产现货.买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，交割价格上

  • 查看答案

    • 若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过（）并等待交割来获取无风险利润。

    [单选题]若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过（）并等待交割来获取无风险利润。A.买入标的资产现货.卖出远期B.卖出标的资产现货.买入远期C.同时买进标的资

  • 查看答案

    • （　　）可以充当结构化产品创设者。

    [多选题]（　　）可以充当结构化产品创设者。A.投资银行B.证券经纪商C.自营商D.做市商

  • 查看答案

    • ()可以充当结构化产品创设者。

    [多选题]()可以充当结构化产品创设者。A.自营商B.做市商C.投资银行D.证券经纪商

  • 查看答案

    • 若交割价格（ ）远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货.卖出远期并等待交割来获取无风险利润，

    [单选题]若交割价格（ ）远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货.卖出远期并等待交割来获取无风险利润，A.低于B.高于C.等于D.不确定

  • 查看答案

    • 若交割价格（ ）远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货.卖出远期并等待交割来获取无风险利润，

    [单选题]若交割价格（ ）远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货.卖出远期并等待交割来获取无风险利润，A.低于B.高于C.等于D.不确定

  • 查看答案

    • 若交割价格（ ）远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货.卖出远期并等待交割来获取无风险利润，

    [单选题]若交割价格（ ）远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货.卖出远期并等待交割来获取无风险利润，A.低于B.高于C.等于D.不确定

  • 查看答案

    • 若交割价格（）远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货.卖出远期并等待交割来获取无风险利润，

    [单选题]若交割价格（）远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货.卖出远期并等待交割来获取无风险利润，A.低于B.高于C.等于D.不确定

  • 查看答案

    • 如果结构化产品理论价格偏离了实际交易价格，就会产生套利机会。套利者通过买卖结构化产品并（　　），就可以获得风险很低的套利收益。