在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。（　　）[2015年11月真题]

[判断题]在B－S－M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。（  ）A.对B.错

[多选题]B-S-M模型的提示中，资产的价格波动率σ经常采用（）来估计。A.历史数据B.隐含波动率C.无风险收益率D.资产收益率

[多选题]B-S-M模型的提示中，资产的价格波动率σ经常采用（）来估计。A.历史数据B.隐含波动率C.无风险收益率D.资产收益率

[多选题]B-S-M模型的提示中，资产的价格波动率σ经常采用（）来估计。A.历史数据B.隐含波动率C.无风险收益率D.资产收益率

[单选题]其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（　　）。[2015年7月真题]A.看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降B.看涨期权多头价值上升，看

[单选题]在资本资产定价模型（CAPM）中，度量了（　　）。[2008年11月真题]A.投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例B.投资组合的绝对风险相对

[多选题]可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（　　）。A.股指期权B.存续期内支付红利的股票期货期权C.权证D.货币期权

[多选题]可采用B-S-M模型定价的欧式期权有()。A.权证B.股指期权C.货币期权D.存续期内支付红利的股票期货期权

[多选题]可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（　　）。A.期货期权B.利率期权C.权证D.货币期权

[单选题]关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（　　）。[2015年10月真题]A.β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大B.β系数越小，则证