在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是()。

[单选题]在布莱克－斯科尔斯－默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（　　）。A.期权的到期时间B.标的资产的价格波动率C.标的资产的到期价格D.无风险利率

[单选题]在布莱克－斯科尔斯－默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（　　）。A.期权的到期时间B.标的资产的价格波动率C.标的资产的到期价格D.无风险利率

[单选题]在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（　　）。A.期权的到期时间B.标的资产的价格波动率C.标的资产的到期价格D.无风险利率

[多选题] 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。A . 无风险利率B . 现行股票价格C . 执行价格D . 预期红利

[多选题] 布莱克-斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括（）。A . 即期价格B . 行权价格C . 合同期限D . 无风险利率

[单选题]布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）A . 在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配B . 任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金C . 看涨期权可以在到期日之前执行D . 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

[多选题] 期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。A . 无风险利率r为常数B . 存在无风险套利机会C . 市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D . 标的资产价格波动率为常数E . 标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

[多选题]期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有（　）。A.无风险利率r为常数B.存在无风险套利机会C.市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D.

布莱克—斯科尔斯期权定价模型的基本假设包括：①股票价格服从对数正态概率分布，股票预期收益率与价格波动率为常数；②无风险利率是已知的并且保持不变；③期权有效期内没有红利支付；④不存在无风险套利机会；⑤证券交易为连续进行；⑥投资者能够以同样的无风险利率借入和借出资金；⑦没有交易成本和税收，所有证券均无限可分。布莱克—斯科尔斯期权定价模型的基本假设有哪些?

[多选题] 下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。A . 标的股票不发放股利B . 交易成本为零C . 期权为欧式看涨期权D . 标的股价接近正态分布