使用历史模拟法计算VaR，隐含的假设条件是标的资产收益率的历史分布相同。（　　）［2017年5月真题］

[单选题]方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A . 方差协方差法和历史模拟法B . 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C . 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D . 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

[单选题]某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（　　）万元。［2

[单选题]下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（　　）。[2014年6月真题]A.互换合约B.交易活跃的金融产品C.交易不活跃的金融产品D.场

[单选题]下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（　　）。[2014年6月真题]A.互换合约B.交易活跃的金融产品C.交易不活跃的金融产品D.场

[判断题] 历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）A . 正确B . 错误

[多选题] 历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。A . 概念直观、计算简单B . 无须进行分布假设C . 可以有效处理非对称和厚尾问题D . 计算量较小

[单选题]（ ）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。A．历史模拟法B．方差一协方差法C．蒙特卡罗模拟法D．标准法

[单选题]假设证券A历史数据表明月收益率为0%，1%，8%，9%的概率均为5%，月收益率2%，3%，6%，7%的概率均为10%，月收益率4%，5%的概率均为20%，那么估计证券A的期望月收益率为（）。A . 3.0%B . 3.5%C . 4.0%D . 4.5%

[单选题]假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。A．历史模拟法B．方差一协方差法C．蒙特卡罗模拟法D．标准法

[单选题]假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7％，市场收益率为15％，则股票A的期望收益率为（　　）。[2008年5月真题]A.15％B.12％C.10％D