计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（　　）。

[判断题]计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（　　）A.对B.错

[多选题]在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有()。A.解析法B.图表法C.历史模拟法D.蒙特卡罗模拟法

[多选题]在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（　　）。A.解析法B.图表法C.蒙特卡罗模拟法D.历史模拟法

[单选题]商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。A.4B.3C.2D.5

[判断题]在对金融机构进行风险度量时，由于风险因子与资产组合收益之间总是有着明确的数学关系，所以可以精确地刻画出风险的大小。()A.对B.错

[单选题]根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计算风险监管资本时的附加因子的取值是（　　）。A.0～1B.0～3C.0～4D.0～2

[单选题]（）在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。A.算数平均法B.参数法C.蒙特卡洛法D.历史模拟法

[单选题]()在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。A.算数平均法B.参数法C.蒙特卡洛法D.历史模拟法

[单选题]用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。A . 2B . 3C . 4D . 5

[单选题]用VaR计算市场风险管理资本时，巴塞尔委员会规定乘积因子不得低于（  ）。A.2B.3 C.4C.5