[多选题]

下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有(  )。

A.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率

B.N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数

C.在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代

D.资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性

参考答案与解析:

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下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有()。

[多选题]下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有()。A.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率B.N(d1)表示看涨期权价格对

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  • 下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有(  )。 <br />Ⅰ N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率 <br />Ⅱ Ⅳ(d1)表示看涨期权

    [单选题]下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有(  )。 Ⅰ N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率 Ⅱ Ⅳ(d1)表示看涨期

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  • 可采用B-S-M模型定价的欧式期权有(  )。

    [多选题]可采用B-S-M模型定价的欧式期权有(  )。A.股指期权B.存续期内支付红利的股票期货期权C.权证D.货币期权

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  • 可采用B-S-M模型定价的欧式期权有()。

    [多选题]可采用B-S-M模型定价的欧式期权有()。A.权证B.股指期权C.货币期权D.存续期内支付红利的股票期货期权

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  • 可采用B-S-M模型定价的欧式期权有(  )。

    [多选题]可采用B-S-M模型定价的欧式期权有(  )。A.期货期权B.利率期权C.权证D.货币期权

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    [单选题]下列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有(  )Ⅰ.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率Ⅱ.N(d1)表示看涨期权价格

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  • 下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有(  )。

    [多选题]下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有(  )。A.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出

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  • 下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有(  )。

    [多选题]下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有(  )。A.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出

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  • 可采用B-S-M模型定价的欧式期权有(  )。<br />Ⅰ.股指期权<br />Ⅱ.存续期内支付红利的股票期货期权<br />Ⅲ.权证<br />Ⅳ.

    [单选题]可采用B-S-M模型定价的欧式期权有(  )。Ⅰ.股指期权Ⅱ.存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ.权证Ⅳ.货币期权A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ

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  • 可采用B-S-M模型定价的欧式期权有(  )。<br />Ⅰ.股指期权<br />Ⅱ.存续期内支付红利的股票期货期权<br />Ⅲ.权证<br />Ⅳ.

    [单选题]可采用B-S-M模型定价的欧式期权有(  )。Ⅰ.股指期权Ⅱ.存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ.权证Ⅳ.货币期权A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ

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