A.对
B.错
[多选题]违约互换业务中,企业( )将触发CDS。[2017年5月真题]A.员工流失B.有大量应付债券C.倒闭D.有大量预付债券
[单选题]关于信用合约互换(CDS),正确的表述是( )。[2017年5月真题]A.CDS期限必须小于债券剩余期限B.信用风险发生时,持有CDS的投资人将亏损
[单选题]关于信用违约互换(CDS),下列说法错误的是( )。A.导致2007年全球性金融危机的最重要衍生金融产品是信用违约互换B.信用违约互换中一方当事人向另一方出售的是信誉C.最基本的信用违约互换涉及两个当事人D.若参考工具发生规定的信用违约事件,则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿
[多选题]违约互换业务中,企业()将触发CDS。A.员工流失B.有大量应付债券C.倒闭D.有大量预付债券
[不定项选择] 信用违约互换(CI)S)交易的危险来自()。A .具有较高的杠杆性B .由于信用保护的买方并不需要真正持有作为参考的信用工具,因此特定信用工具可能同时在多起交易中被当做CDS的参考,有可能极大地放大风险敞口总额,在发生危机时,市场往往恐慌性高估涉险金额C .信用违约互换过快的增长速度D .由于场外市场缺乏充分的信息披露和监管,交易者并不清楚自己的交易对手卷入了多少此类交易,因此,在危机期间,每起信用事件的发生都会引起市场参与者的相互猜疑,担心自己的交易对手因此倒下从而使自己的敞口头寸失去着
[单选题]在商业银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是( )。[2015年5月真题]A.违约概率针对银行的交易对手而言,违约损
[多选题]商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时,应当包括( )。[2016年5月真题]A.损失的时间价值B.未收回的本金C.未收回的利息D.机会成本E.
[单选题]某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约(CDS)的风险调整后的息期为2.5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点,若信用利差变为145个基点,则CDS买方的损益为()。A . 亏损12500B . 亏损50000C . 盈利12500D . 盈利62500
[单选题]国债交易中,买入基差交易策略是指( )。[2017年5月真题]A.买入国债期货,买入国债现货B.卖出国债期货,卖空国债现货C.卖出国债期货,买入国债
[判断题]通常,公司债券的违约风险越大,则信用等级就越低,投资人要求的回报率也越高。( )[2013年11月真题]A.对B.错