设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，同时，市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%，则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法，正确的是（　　）。

A.借贷利率差成本是10.25点

B.期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1.6点

C.股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点

D.无套利区间上界是4152.35点