某证券投资基金主要在美国股市上投资，在9月2日时，其收益已达到16％，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一成绩到12月，决定利用S&P500指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2．24亿美元，并且其股票组合与S&PS00指数的β系数为0．9。假定9月2日时的现货指数为1380点，而12月到期的期货合约为1400点。该基金首先要卖出()张期货合约才能实现2．24亿美元的股票得到有效保护。

[B单选题]国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26％，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实

[单选题]国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26％，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行

[单选题]国内某证券投资基金在某年9月2日时，其收益率已达到50%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一业绩到12月，决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定9月2日时的现货指数为5400点，而12月到期的期货合约为5650点。该基金要卖出（）手，12月到期的期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效。A . 132B . 130C . 119D . 115

[单选题]10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的β系数为1．25。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货

[单选题]10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的β系数为25.为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期

[单选题]10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S＆P500指数的β系数为25。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期

[B单选题]某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其组合平均分配于4种股票，4种股票的β系数分别为0.80，152560，担心股市下跌，该机构利用

[B单选题]国内某证券投资基金股票组合的现值为6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，假定当日现

[B单选题]国内某证券投资基金股票组合的现值为1．8亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的B系数为1．2，假定当

[B单选题]某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票。4种股票的β系数分别为0．80，1．15，1．25，1．60。由于担心