A.有90%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B.有90%的把握认为最大损失会超过VaR值
C.有10%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D.有10%的把握认为最大损失会超过VaR值
[单选题]下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是( )。A.置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B.置信水平越高,意味
[多选题]在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。A.有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值B.有95%的把握认为最大损失会超过VaR值C.有5%的
[单选题]下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是( )。A.置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B.置信水平越高,意味
[单选题]在作参数θ的置信区间中,置信水平1-α=90%是指( )。A.对100个样本,定有90个区间能覆盖θB.对100个样本,约有90个区间能覆盖θC.对100个样本,至多有90个区间能覆盖θD.对100个样本,可能只有89个区间覆盖θE.对100个样本,约有10个区间能覆盖θ
[单选题]在作参数θ的置信区间中,置信水平1-α=90%是指( )。A.对100个样本:定有90个区间覆盖θB.对100个样本,约有90个区间覆盖θC.对100个样本,至多有90个区间覆盖θD.对100个样本,可能只有90个区间覆盖0
[判断题] 市场风险经济资本的计量通常采用风险价值(VaR)方法,VaR是指在给定置信水平下,银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。A . 正确B . 错误
[多选题]在作参数θ的置信区间中,置信水平1-α=90%是指( )。A.对100个样本,定有90个区间能覆盖θB.对100个样本,约有90个区间能覆盖θC.对
[判断题]在风险度量的在险价值计算中,ΔΠ是一个常量。( )A.对B.错
[多选题]在险价值风险度量中,选择较大的α%意味着( )。A.较高的风险厌恶程度B.较低的风险厌恶程度C.希望能够得到把握较小的预测结果D.希望能够得到把握较