A.金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似,因此利率风险能得到较好对冲
B.对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好,因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权
C.利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好
D.利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险
[单选题]对于国债期货套期保值,下列理解正确的是()。A.计划买入国债,担心未来利率下跌,可考虑买入套期保值B.持有国债,担心未来利率上涨,可考虑买入套期保值C
[多选题] 关于国债期货套期保值比例的表述,正确的是()。A . 套期保值比例会随着收益率的变化而变化B . 套期保值比例会随着时间的变化而变化C . 套期保值比例有多种计算方式D . 套期保值比例的作用是期货现货的价格变动互相抵消
[多选题]关于国债期货套期保值和基点价值的相关说法,正确的有()。A.对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷[(CTD价格×期货合约面值÷100)×CT
[多选题]利用国债期货进行套期保值时,卖出套期保值适用于下列()情形。A.持有债券,担心利率上升B.计划买入债券,担心利率下降C.资金的借方,担心利率上升D.资
[多选题]利用国债期货进行套期保值时,卖出套期保值适用于下列()情形。A.持有债券,担心利率上升B.计划买入债券,担心利率下降C.资金的借方,担心利率上升D.资
[多选题]关于股指期货套期保值比率的说法,正确的是( )。A.套期保值比率可根据投资风险偏好调整B.股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似C.套期保
[多选题]关于股指期货套期保值比率的说法,正确的是( )。A.套期保值比率可根据投资风险偏好调整B.股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似C.套期保
[多选题]关于股指期货套期保值比率的说法,正确的是( )。A.套期保值比率可根据投资风险偏好调整B.股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似C.套期保
[多选题]关于股指期货套期保值比率的说法,正确的是()。A.股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似B.套期保值比率可根据投资风险偏好调整C.套期保值
[多选题]关于股指期货套期保值的说法,正确的有()。A.既能增加收益,又能降低风险B.能够对冲系统性风险C.只对担心股市下跌的投资者适用D.对担心股市上涨或下跌