某年六月的S＆P500指数为800点，市场上的利率为6％，每年的股利率为4％，则理论上六个月后到期的S＆P500指数为（　）点。

[单选题]某年六月的S＆P500指数为800点，市场上的利率为6％，每年的股利率为4％，则理论上六个月后到期的S＆P500指数为()。A.760B.792C.8

[B单选题]某年6月的S&P500指数期货为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S&P500指数期货为（）点。A.760B.

[单选题]S&P500指数样本最多的是（）。A . 工业股B . 农业股C . 铁路股D . 公用事业股

[单选题]某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5，500，000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500，则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为（）。A . 12B . 15C . 18D . 24

[单选题]2008年9月，某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约，期指为l400点，到了l2月份股市大涨，公司买入l00张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为（ ）美元。A．42500B．-42500C．4250000D．-4250000

[单选题]若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（　　）点。[2015年

[单选题]S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，他的净收益是（）。A . 2250美元B . 6250美元C . 18750美元D . 22500美元

[单选题]标准普尔500指数现在位于1025的水平，该指数的预期红利率为2％，目前的无风险利率为2.75％。3个月的标准普尔500指数期货合约价值为（　　）。（

[单选题]某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为（）份。A . 30B . 40C . 45D . 50

[单选题]沪深300指数为3000点，市场利率为5%，指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为()点。多题库-期货从业资格学习QQ群：78