国债期货的基差交易与股指期货的期现套利策略较为类似，基差变化的原因多数是市场对未来利率变化的不确定性。（）

[多选题]国债基差交易与股指期货期现套利的区别主要表现在（）。A.国债期货是实物交割，最终的CTD券可能会发生变动B.债基差交易的风险是市场对未来利率变化的不确

[多选题]国债期货基差交易套利策略有（）。A.买入国债现货，同时买入国债期货，待有利时机平仓获利B.买入国债现货，同时卖出国债期货，待有利时机平仓获利C.卖出国

[多选题]基于国债基差变化的期现套利策略有()。A.基差寡头策略B.基差平头策略C.卖出基差(基差空头)策略D.买入基差(基差多头)策略

[判断题]基差变化的不确定性对套期保值的效果不具有影响。（）A.对B.错

[判断题] 国债期货基差交易是套利交易的一种。A . 正确B . 错误

[判断题]国债基差交易中，买入基差策略的做法是，买入国债现货，卖出国债期货。（）A.对B.错

[判断题]在国债基差交易中，买入基差策略是卖出国债现货.买入国债期货。（ ）A.对B.错

[多选题]下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（ ）。A.基差空头策略即卖出国债现货.买入国债期货B.基差多头策略即卖出国债现货.买入国债期货C.基差多头策略

[判断题]国债期货基差交易投资策略以无风险套利为策略理念，没有风险。（　　）A.对B.错

[多选题]下列关于国债期货基差交易策略，正确的有()。A.基差空头策略即卖出国债现货.买入国债期货B.基差多头策略即卖出国债现货.买入国债期货C.基差多头策略即