假设一支无红利支付的股票当前股价为20元，无风险连续复利为0.05，则该股票1年期的远期是（　）元。

[单选题]假设一支无红利支付的股票当前股价为40元，无风险连续复利为0.05，则该股票1年期的远期价格为（）元。A.40.005B.40.072C.42.055

[单选题]假设一支现金收益为3元的股票当前的股价为20元，无风险连续复利为0.05，已知e^0.05≈05127，则该股票1年期的远期价格成为（  ）元。A.1

[单选题]假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月期远期价格为（）元/股。A.19.51B.20.51C.21

[单选题]假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。A.19.11B.20.51C.21.

[单选题]标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37.5元，或为25元。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期、执行价格

[单选题]一份股票远期合约，标的股票不支付红利。假设合约的期限是3个月，股票现在的价格是50元，连续复利的无风险年利率为10％，则这份远期合约的价格为（　　）元

[单选题]标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37.5元，或为25元，风险中性概率为0.6。假设无风险利率为8%，连续复利，计

[单选题]股票现在的市场价格是30元，年平均连续红利率为5％，无风险连续复利为10%，若该股票6个月期的远期合约的交割价格为35元，则该远期合约空头的价值和远期

[单选题]假设某种不支付红利股票的市价为50元，无风险利率为12％，该股票的年波动率为10％，求该股票协议价格为50元、期限1年的欧式看涨期权价格为（　　）美元

[问答题] 签署了一个1年期的，对于无股息股票的远期合约，股票当前价格为40美元，连续复利无风险利率为10%，（1）计算远期合约的远期价格；（2）在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。