A.(-2.8%,17.8%);(-23.4%,38.4%)
B.(-2.8%,17.8%);(-13.1%,28.1%)
C.(-13.1%,28.1%);(-23.4%,38.4%)
D.(-12.2%,30.1%);(-26.3%,40.2%)
[单选题]某投资组合分布情况如表7-5所示。表7-5 某投资组合经济周期收益分布假设该投资组合的标准差是10.3,收益的分布服从正态分布,那么概率为68%和95
[单选题]某投资组合分布情况如表7-5所示。表7-5 某投资组合经济周期收益分布假设该投资组合的标准差是10.3,收益的分布服从正态分布,那么概率为68%和95
[单选题]一个风险投资组合的回报如表4-16所示。表4-16 风险投资组合的收益若国债的收益率是5.5%,该投资组合的风险溢价是()。A.4.3%B.15.3%
[单选题]给定股票A、B,预期收益与β,如表所示。如果市场预期收益是10.5%,无风险利率是3.5%,则( )。A.股票A被低估了,应该买入B.股票B则低估了
[单选题]如表所示,则在死亡时间均匀分布假设下,μ62.3=( )。表 生命表A.0.03122B.0.03129C.0.03155D.0.03158E.0.
[单选题]股票K和L的概率分布如表所示。股票K和L的相关系数是( )。A.0.0045B.-0.1233C.-0.3581D.0.2145E.0.3421
[单选题]股票K和L的概率分布如表所示。股票K和L的标准差分别是( )。A.1.0714%,1.0098%B.1.0964%,1.0108%C.1.0954%
[单选题]股票K和L的概率分布如表所示。股票K和L的预期收益分别是( )。A.0.14,0.057B.0.13,0.065C.0.12,0.074D.0.18
[单选题]股票K和L的概率分布如表所示。如果在股票K和L上的投资分别是65%和35%,那么该投资组合的预期收益是( )。A.9.18%B.10.39%C.11
[单选题]股票K和L的概率分布如表所示。股票K和L的协方差是( )。A.-0.00004B.0.0012C.-0.0013D.0.00015E.0.00063