根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（　　）。
　　Ⅰ.该组合的期望收益率大于0
　　Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0
　　Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1
　　Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0

[单选题]根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（　　）。Ⅰ．该组合的期望收益率大于0Ⅱ．该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ．该组合中各种证券的权数之和等于1

[单选题]根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括( )。 Ⅰ该组合的期望收益率大于0 Ⅱ 该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1

[单选题]根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（　　）。Ⅰ 该组合的期望收益率大于0Ⅱ 该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ 该组合中各种证券的权数之和等于1

[单选题]根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（　　）。Ⅰ．该组合中各种证券的权数之和等于零Ⅱ．该组合因素灵敏度系数为零Ⅲ．该组合具有正的期望收益率Ⅳ．该组

[单选题]证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（　　）的函数。Ⅰ．市价总值Ⅱ．无风险收益率Ⅲ．市场组合期望收益率Ⅳ．系统风险Ⅴ．市

[单选题]套利定价模型表明（　　）。Ⅰ 市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ 期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风

[单选题]套利定价模型表明（　　）。Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏

[单选题]套利定价模型表明（　　）。Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风

[单选题]套利定价模型表明（　　）。Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风

[单选题]下列关于套利定价模型的说法中，正确的有( )。 Ⅰ 市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 Ⅱ 期望收益率跟因素风险的关系