由N个证券组成的等权组合中，设每一证券的方差均等于σ2，各证券零相关，则组合方差为（　　）。

[单选题]由N个证券组成的等权组合中，设每一证券的方差均等于σ2，各证券零相关，则组合方差为（　　）。A.（N＋1）σ2B.σ2/NC.Nσ2D.N＋σ2

[单选题]市场组合方差是市场中每一证券（或组合）协方差的（　　）。A.加权平均值B.调和平均值C.算术平均值D.几何平均值

[单选题]市场组合方差是市场中每一证券（或组合）协方差的（　　）。A.加权平均值B.调和平均值C.算术平均值D.几何平均值

[单选题]市场组合方差是市场中每种证券组合协方差的( )。A.加权平均值B.调和平均值C.算术平均值D.几何平均值

[单选题]证券组合的可行域中最小方差组合()。A.可供厌恶风险的理性投资者选择B.其期望收益率最大C.总会被厌恶风险的理性投资者选择D.不会被风险偏好者选择

[单选题]证券组合的可行域中最小方差组合()。A.可供厌恶风险的理性投资者选择B.其期望收益率最大C.总会被厌恶风险的理性投资者选择D.不会被风险偏好者选择

[判断题] 在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（）A . 正确B . 错误

[多选题] 关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（）。A . 用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度B . 可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达C . 证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示D . 方差的值越大，说明该证券组合的风险越大

[判断题]由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。（）A.对B.错

[判断题]由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。（）A.对B.错