A.-11282
B.-11157
C.0
D.11282
E.11157
[单选题]考虑一份一年期的固定利率的股票互换。名义本金为100万美元。已知180天的LIBOR为4.2%,360天的LIBOR为4.5%。不考虑红利率,则该股票
[单选题]A.B双方达成名义本金为2500万美元的互换协议。A方每年支付固定的利率为8.29%,每半年支付一次利息(180天/360天),从B方获得浮动利率Li
[单选题]考虑下面的普通互换,A方每年支付固定利率8.29%,每半年支付一次(180/360),从B方获得浮动利率LIBOR+30bps。当前6个月的LIBOR
[单选题]一位基金经理购买了名义价值为40万美元的股指远期合约,购买时的指数处于995.6的水平。合约到期那天,股指下跌到969.2,则该经理需要支付的金额为(
[单选题]某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。
[单选题]某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。
[B单选题]A.B两个机构签订了一份货币利率互换协议,名义本金为2000万美元,每半年支付一次利息,A机构以6%的固定利率支付利息,B机构以6个月Libor+2
[单选题]标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元,期限为90天,最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%),则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动
[B单选题]某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表所示。
[单选题]一个面值为1亿美元的互换的剩余期限为10个月。根据互换条款,6个月LIBOR利率与固定利率7%(每半年复利一次)在进行交换。对于所有期限的现金流互换,