假定美国及澳大利亚的利率期限结构均为水平。美元的利率为每年7％，澳元的利率为每年9％。1澳元的当前价格为0.62美元。一个互换协议阐明：金融机构支付每年8％的澳元并且收入每年4％的美元。两个不同货币所对应的本金分别为1200万美元及2000万澳元。支付为每年一次，其中一次支付刚刚发生。这一互换剩余期限还有2年。对于金融机构而言，这一互换的价值是（　　）百万美元。（假定所有利率均为连续复利）

[单选题]假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该

[单选题]某股票的当前价格为80美元，已知在4个月后股票价格将变为75美元或85美元，无风险利率为每年5％（连续复利），执行价格为80美元，期限为4个月的欧式看

[单选题]一个货币的剩余期限还有15个月，这一互换将年利率为10％、本金为2000万英镑的利息转换为年利率为6％、本金为3000万美元的利息。英国及美国的期限结

[单选题]面值为1000美元的息票债券，每年支付100美元的息票利息，它的息票利率为（）。A . 100美元；B . 1100美元；C . 10%；D . 9.1%。E . 上述答案都不对。

[单选题]假定你用1000美元购入永续债券，每年支付50美元的息票利息。如果利率变动为10%，该永续债券的价格会发生什么变化？（）A . 由于该债券每年都支付50美元的息票利息，因此债券价格不会变动，总为1000美元；B . 价格会上升50美元；C . 价格会下跌50美元；D . 价格会上升500美元；E . 价格会下跌500美元。

[单选题]某股票的当前价格为50美元，在6个月后股票价格将变为60美元或42美元，无风险利率为每年12％（连续复利），计算执行价格为48美元，期限为6个月的欧式

[单选题]某股票的当前价格为50美元，已知在2个月后股票价格将变为53美元或48美元，无风险利率为每年10％（连续复利），执行价格为49美元，期限为2个月的欧式

[单选题]假设在美国和中国LIBOR利率都是平的，在中国是5%，而在美国是4%，中国某一金融机构在一笔货币互换中每年收入美元，利率为3%，同时付出人民币，利率为

[单选题]美元兑瑞士克朗的中间价为1.5770，澳元兑美元的中间价为0.7270，澳元兑瑞士克朗的中间价是多少（）。A . 46%B . 115%C . 217%D . 以上都不是

[单选题]某股票的当前价格为50美元，在今后两个3个月时间内，股票价格或上涨6％，或下跌5％，无风险利率为每年5％（连续复利）。执行价格为51美元，6个月期限的