一份远期合约多头，其标的证券是剩余期限为6个月的一年期零息债券，交割价格为960美元，6个月期的无风险年利率（连续复利）为10％，该债券的现价为940美元，则远期合约多头的价值为（　　）美元。

[单选题]考虑一个6个月期的远期合约的多头状况，标的证券是一年期贴现债券，远期合约价格为950美元。假设6个月期的无风险利率（连续复利）为年利率6%，债券的现价

[单选题]若有一份6个月的购入零息票债券的远期合约。债券将于1年后到期，其当前价格为1000元。假定6月期无风险年利率为6%（连续复利），合约远期价格为（　　）

[单选题]若有一份6个月的远期合约，其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%（连续复利计算）。资产现价25元，则合约远期价格为（　　）元。A.

[单选题]若有一份10个月股票远期合约。股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%（连续复利）；预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股

[单选题]若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%（连续复利），预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股

[单选题]若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8％（连续复利），预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股

[单选题]考虑一种五年期债券，价格为900美元。假设这种债券的一年期远期合约的价格为910美元。在6个月后和12个月后，预计都将收到60美元的利息。第二次付息日

[单选题]一份股票远期合约，标的股票不支付红利。假设合约的期限是3个月，股票现在的价格是50元，连续复利的无风险年利率为10％，则这份远期合约的价格为（　　）元

[多选题]考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（　　）美元时，套利者能够套利。

[单选题]一种5年期债券的现货价格为950元，该债券1年期远期合约的交割价格为960元，该债券在6个月末和12个月末都将收到50元的利息，且第二次付息日在远期合