假设美国的一年期无风险收益率为5%，当前汇率为1英镑=99美元，一年期远期汇率为1：87。要吸引一美国投资者投资于英国证券，英国的一年期无风险利率的最小收益率应为（　　）。

[单选题]假设美国的一年期无风险利率为4%，英国的则为7%，汇率为1英镑=65美元。一年后的汇率为1英镑=（　　）美元将使得一个美国投资者在美国和在英国投资的获

[单选题]在英国，一年期债券的收益率是8%，而现行汇率为1英镑=60美元。如果预计一年后汇率变为1：50，那么一个美国投资者预计可通过投资于英国一年期债券获得的

[单选题]现时的汇率为1加元=0.78美元。一年期货汇率为1加元=0.76美元。美国一年期债券的收益率为4%。加拿大的一年期债券收益率为（　　）时将会使投资者在

[单选题]某日，英镑1年期无风险利率为4%，美元1年期无风险利率为2%，即期汇率为1英镑=4美元，而1年远期汇率为1英镑=6美元。第二天1年期无风险利率调低至1

[单选题]某日，英镑1年期无风险利率为4%，美元1年期无风险利率为2%，即期汇率为1英镑=4美元，而1年远期汇率为1英镑=6美元。第二天1年期无风险利率调低至1

[单选题]假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是（ ）。A．95.4%B．91.3%C．4.6%D．8.7%

[多选题] 已知美国的一年期国债利率为10%，英国的一年期国债利率为5%，则（）A . 美元远期升值B . 英镑远期升值C . 美元即期贬值D . 英镑即期贬值

[单选题]假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。A . 8.3％B . 7.3％C . 9.5％D . 10％

[单选题]假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现如表15-2所示。那么基金P和证券市场的夏普比率分别（）。A . 0.45；0.5B . 0.65；0.70C . 0.70；0.80D . 0.80；0.65

[单选题]假设银行一年期存款利率为2.28%，贷款利率为5.85%，投资市场的平均收益率为12%，房地产投资市场的系统性市场风险系数为0.6，则房地产投资的预期收益率为（ ）A．4.42%B．8.11%C．8.13%D．9.54%