A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设包括()。Ⅰ.所有投资者的期望相同Ⅱ.所有的投资者都可以无限分割,投资数量随意Ⅲ.投资者是价格的接受者,他们的
[单选题]考虑单因素套利定价模型,资产组合A的β值为0,期望收益率为16%,资产组合B的β值为0.8,期望收益率为12%,假设无风险收益率为6%,如果进行套利,
[单选题]考虑单因素套利定价模型,资产组合A的β值为0,期望收益率为16%,资产组合B的β值为0.8,期望收益率为12%,假设无风险收益率为6%,如果进行套利,
[单选题]资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设包括()。Ⅰ所有投资者的期望相同Ⅱ所有的投资者都可以无限分割,投资数量随意Ⅲ投资者是价格的接受者,他们的买卖行
[单选题]资本资产定价模型的假设条件包括( )。Ⅰ.证券的收益率具有确定性Ⅱ.资本市场没有摩擦Ⅲ.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合Ⅳ.投资者对证
[单选题]证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。Ⅰ.市价总值Ⅱ.无风险收益率Ⅲ.市场组合期望收益率Ⅳ.系统风险Ⅴ.市
[单选题]利用资本资产定价模型确立股权资本成本需要评估的因素包括( )。Ⅰ.无风险收益率Ⅱ.内部收益率Ⅲ.市场风险溢价Ⅳ.该股票的系统风险βA.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.
[单选题]引入无风险借贷后,( )。Ⅰ 所有投资者对风险资产的选择是相同的Ⅱ 所有投资者选择的最优证券组合是相同的Ⅲ 线性有效边界对所有投资者来说是相同的Ⅳ
[单选题]资本资产定价模型表明资产i的收益由( )组成。Ⅰ.无风险利率Ⅱ.市场收益率为零时资产i的预期收益率Ⅲ.风险溢价Ⅳ.资产收益中不能被指数解释的部分A.
[单选题]引入无风险借贷后,( )。Ⅰ.所有投资者对风险资产的选择是相同的Ⅱ.所有投资者选择的最优证券组合是相同的Ⅲ.线性有效边界对所有投资者来说是相同的Ⅳ.