A.12.54%
B.13.89%
C.14.13%
D.15.36%single
[单选题]如果某投资者对其资产组合的期望收益率要求为14%,并且要求在最佳可行方案上是有效率的,那么该投资者资产组合的标准差是( )。A.11.08%B.12
[单选题]假设投资者有100万美元,在建立资产组合时有以下两个机会:a.无风险资产收益率为12%。b.风险资产收益率为30%,标准差为40%。如果投资者资产组合
[单选题]该投资者投资收益率的标准差为( )。A.0.542B.0.615C.0.075D.0.819E.0.902
[单选题]假设投资者面对同样的机会集合,但是不能够借款。投资者希望只由股票与债券构成期望收益率为24%的资产组合,该组合的标准差是( )。A.25.69%B.
[主观题]在预期收益相同的情况下,投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。( )此题为判断题(对,错)。
[单选题]假设一个回避风险的投资者。投资组合1的期望收益率是14%,标准差σ=0.18;投资组合2的标准差σ=0.25,年末现金流为5000和14000美元的概
[单选题]计划投资100美元到预期收益是13%、标准差是14%的风险资产以及收益是4%的短期国库券上。如果投资者希望最终的投资组合的标准差是5%,那么他在风险资
[多选题] 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险,下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,不正确的有()。A . 标准差度量的是投资组合的非系统风险B . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值C . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值D . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
[单选题]证券投资组合P的收益率的标准差0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的贝塔系数为( )。A.0.4B.0.65C.0.92D.1.53
[单选题]某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为( )。A