[单选题]

关于套利证券组合满足的条件,下列说法错误的是(  )。

A.不需要投资者增加任何投资

B.套利证券组合的因子1的敏感程度为零,就是说它不受因素风险影响

C.套利组合的预期收益率必须为正数

D.套利组合的预期收益率必须为非负数

参考答案与解析:

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所谓套利组合,是指满足()条件的证券组合。

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