A.越高;越高
B.越低;越低
C.越低;越高
D.越高;越低
[单选题]在其他因素不变的条件下,如果期权有效期越长,则美式看涨期权和看跌期权的价值都会()。A . 增加B . 减少C . 倍增D . 倍减
[判断题]平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0。A.对B.错
[多选题] 下列因素发生变动,会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有()。A . 股价波动率B . 执行价格C . 到期时间D . 无风险利率
[主观题]对于看涨或者看跌期权而言,期权到期日价值减去期权费后的剩余,称为期权的执行净收入。 ( )
[单选题]美式看跌期权的有效期越长,其价值就会()。A.减少B.增加C.不变D.趋于零
[单选题]美式看跌期权的有效期越长,其价值就会()。A.减少B.增加C.不变D.趋于零
[判断题]认沽期权即看涨期权,看跌期权也称为认购期权。( )A.对B.错
[单选题]在期权价值大于0的前提下,假设其他因素不变,以下能降低看跌期权价值的是()。A .无风险利率降低B .红利增加C .标的物价格降低D .执行价格降低
[单选题]看跌期权的买方期望标的资产的价值(),而看涨期权的卖方则期望标的资产的价值会()。A.增加;增加B.减少;增加C.增加;减少D.减少;减少