一只股票现价为30美元，预计在第20天和第65天将分别支付0.3美元红利。无风险利率为5％。远期股票合约期限为60天。在第37天时，股票价格为21美元，则远期合约的价值为（　　）。

[单选题]一只股票现价为110美元，在第85天将支付2.00美元／股红利，在第176天支付2.20美元／股红利。假设无风险连续利率为8％，则期限为182天的股票

[单选题]无股息股票中股票价格为52美元，执行价格为50美元，无风险利率为年率12％，波动率为年率30％，期限为3个月。则该股票的欧式看涨期权的价格为（　　）美

[单选题]无股息股票的股票价格为69美元，执行价格为70美元，无风险利率为年率5％，波动率为年率35％，期限为6个月。则该股票的欧式看跌期权的价格为（　　）美元

[单选题]某只不分红的股票现价为20美元，该股票的欧式看涨期权执行价格为18美元，期限为半年，现在售价为4美元。连续无风险利率为6％，则看跌期权的价格为（　　）

[单选题]某股票的当前价格为50美元，在6个月后股票价格将变为60美元或42美元，无风险利率为每年12％（连续复利），计算执行价格为48美元，期限为6个月的欧式

[单选题]标准普尔500指数目前位于1200美元的水平。连续复合无风险利率为5％，连续红利率为3.5％。则180天股指远期合约的无套利价格为（　　）美元。A.1

[单选题]某股票的当前价格为80美元，已知在4个月后股票价格将变为75美元或85美元，无风险利率为每年5％（连续复利），执行价格为80美元，期限为4个月的欧式看

[单选题]某股票的当前价格为50美元，已知在2个月后股票价格将变为53美元或48美元，无风险利率为每年10％（连续复利），执行价格为49美元，期限为2个月的欧式

[单选题]一份股票远期合约，标的股票不支付红利。假设合约的期限是3个月，股票现在的价格是50元，连续复利的无风险年利率为10％，则这份远期合约的价格为（　　）元

[单选题]一个3个月期的无股息股票，期权执行价格为50美元，股票当前价格为50美元，无风险利率为连续复利10％，波动率为年率30％，在两个月后股票预计将支付股息