一种5年期债券的现货价格为950元，该债券1年期远期合约的交割价格为960元，该债券在6个月末和12个月末都将收到50元的利息，且第二次付息日在远期合约交割日之前。假设6个月期和22个月期的无风险年利率（连续复利）分别为9％和10％，则该远期合约空头的价值为（　　）元。

[单选题]考虑一种五年期债券，价格为900美元。假设这种债券的一年期远期合约的价格为910美元。在6个月后和12个月后，预计都将收到60美元的利息。第二次付息日

[单选题]考虑一个6个月期的远期合约的多头状况，标的证券是一年期贴现债券，远期合约价格为950美元。假设6个月期的无风险利率（连续复利）为年利率6%，债券的现价

[单选题]一份远期合约多头，其标的证券是剩余期限为6个月的一年期零息债券，交割价格为960美元，6个月期的无风险年利率（连续复利）为10％，该债券的现价为940

[单选题]若有一份6个月的购入零息票债券的远期合约。债券将于1年后到期，其当前价格为1000元。假定6月期无风险年利率为6%（连续复利），合约远期价格为（　　）

[单选题]一种不支付红利的股票，其6个月期的远期价格为50元，目前市场上6个月至1年的远期利率为10％，则该股票1年期的远期价格为（　　）元。A.52.56B.

[单选题]股票现在的市场价格是30元，年平均连续红利率为5％，无风险连续复利为10%，若该股票6个月期的远期合约的交割价格为35元，则该远期合约空头的价值和远期

[单选题]若有一份10个月股票远期合约。股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%（连续复利）；预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股

[单选题]若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%（连续复利），预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股

[单选题]若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8％（连续复利），预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股

[单选题]现有一个6个月期的远期，其基础资产的当前价格为1000元，在6个月的期限内该基础资产提供等于资产价格5%的收入。市场连续的无风险利率为8.5%。理论上