A.99.15
B.99.18
C.100.98
D.96.20
E.95.16
[单选题]考虑一份8个月的股票远期合约,股票现价为98美元/股,交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利8美元/股。无风险的零息票利率分别为(连续复利)
[单选题]若有一份10个月股票远期合约。股票现价为50元,所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利);预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股
[单选题]若有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利),预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股
[单选题]若有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利),预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股
[单选题]假设有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险利率均为8%(连续复利),预期3个月、6个月、及9个月后将分别支付股息0.75元/
[单选题]考虑一个股价为50美元的股票的10个月期远期合约。假设对所有的到期日,无风险利率(连续复利)都是年利率8%,且利率的期限结构是平坦的。同时假设在3个月
[单选题]某股票的当前价格为80美元,已知在4个月后股票价格将变为75美元或85美元,无风险利率为每年5%(连续复利),执行价格为80美元,期限为4个月的欧式看
[单选题]一份远期合约多头,其标的证券是剩余期限为6个月的一年期零息债券,交割价格为960美元,6个月期的无风险年利率(连续复利)为10%,该债券的现价为940
[多选题]考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为( )美元时,套利者能够套利。
[单选题]某股票的当前价格为50美元,在6个月后股票价格将变为60美元或42美元,无风险利率为每年12%(连续复利),计算执行价格为48美元,期限为6个月的欧式