[单选题]

考虑一份8个月的股票远期合约,股票现价为98美元/股,交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利8美元/股。无风险的零息票利率分别为(连续复利):4个月利率4%,8个月利率4.5%。理论上,该远期合约的价格是(  )美元。

A.99.16

B.99.18

C.100.98

D.96.20

E.96.80

参考答案与解析:

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