A、B、C三种股票具有相同的期望收益率和方差，表为三种股票收益之间的相关系数。

根据这些相关系数，风险水平最低的资产组合为（　　）。

[单选题]A、B、C三种股票具有相同的期望收益率和方差，表5-3为三种股票收益之间的相关系数。根据这些相关系数，风险水平最低的资产组合为（　　）。A.如果P位于

[单选题]现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1-3所示，则（　　）。表1-3　三种产品资产收益率的相关系数A.B与C的组合可以很好的起到风险对冲

[单选题]现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1-1所示，则（　　）。表1－1　三种产品资产收益率的相关系数A.B与C的组合可以很好的起到风险对冲

[单选题]表1-1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。表1-1　A、B、C每日收益率的相关系数假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的

[单选题]假如市场上有三种股票，每个投资者都认为它们满足单因素模型，且具有以下的期望收益率和因素敏感度：在可以卖空的情形下，这个套利证券组合能获得的期望收益率可

[单选题]下表为A.B.C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（  ）。表A.B.C每日收益率的相关系数

[单选题]市场由A，B，C三种证券在2:3:2比例构成，三种证券的收益率分别用表示，收益率的标准差分别为40%，20%，10%，任意两种证券相关系数均为0.5，

[单选题]表3-1给出了股票A和股票B的收益分布。表3-1　股票A和股票B的收益分布表则股票A和股票B的收益期望值E（RA）和E（RB）分别为（　　）。A.11

[单选题]假设某市场由A、B、C三种资产组成，资产的年收益率与标准差见下表:已知:（1）市场无风险年收益率为4%；（2）市场中资产A、B、C的份额比例为；（3）

[单选题]分析师根据市场的三种潜在状态得出以下股票收益的概率分布：预期收益为：A.9.00％B.8.00％C.9.75％D.18.00％