A.50.04
B.50.14
C.51.04
D.51.14
E.53.44
[多选题]考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为( )美元时,套利者能够套利。
[单选题]若有一份10个月股票远期合约。股票现价为50元,所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利);预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股
[单选题]若有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利),预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股
[单选题]若有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利),预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股
[单选题]假设有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险利率均为8%(连续复利),预期3个月、6个月、及9个月后将分别支付股息0.75元/
[单选题]考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为( )美元时,套利者能够套利。
[单选题]考虑一个6个月期的远期合约的多头状况,标的证券是一年期贴现债券,远期合约价格为950美元。假设6个月期的无风险利率(连续复利)为年利率6%,债券的现价
[单选题]考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为( )美元时,套利者能够套利。
[单选题]考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险年利率为5%,远期价格为( )美元时,套利者能够套利。Ⅰ.
[单选题]考虑一份8个月的股票远期合约,股票现价为98美元/股。交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利8美元/股。无风险的零息票利率分别为(连续复利)