考虑一种五年期债券，价格为900美元。假设这种债券的一年期远期合约的价格为910美元。在6个月后和12个月后，预计都将收到60美元的利息。第二次付息日正好在远期合约交割日之前。6个月期和12个月期的无风险利率分别为年利率9%和10%（连续利率）。该远期合约多头持有的合约价值为（　　）美元。

[单选题]一种5年期债券的现货价格为950元，该债券1年期远期合约的交割价格为960元，该债券在6个月末和12个月末都将收到50元的利息，且第二次付息日在远期合

[单选题]考虑一个6个月期的远期合约的多头状况，标的证券是一年期贴现债券，远期合约价格为950美元。假设6个月期的无风险利率（连续复利）为年利率6%，债券的现价

[单选题]一份远期合约多头，其标的证券是剩余期限为6个月的一年期零息债券，交割价格为960美元，6个月期的无风险年利率（连续复利）为10％，该债券的现价为940

[单选题]6个月期国库券即期利率为4%，1年期国库券即期利率为5%，则6个月后的6个月远期利率为（　　）。A.2%B.2.3%C.2.6%D.3%E.3.5%

[单选题]假定1年期零息债券面值100美元，现价94.34美元，2年期零息债券现价84.99美元。考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100美元，年息票利率12

[单选题]6个月期的远期汇率为1美元兑（ ）欧元。A．1.078B．1.089C．1.1111D．1.1122

[单选题]一种不支付红利的股票，其6个月期的远期价格为50元，目前市场上6个月至1年的远期利率为10％，则该股票1年期的远期价格为（　　）元。A.52.56B.

[单选题]考虑一份8个月的股票远期合约，股票现价为98美元／股。交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利8美元／股。无风险的零息票利率分别为（连续复利）

[多选题]考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（　　）美元时，套利者能够套利。

[单选题]某交易商以无本金交割外汇远期（NDF）的方式购入6个月期的美元远期100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即